Сравнение DTLA.L с BTAL
DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTLA.L returned -6.37%/yr vs -4.94%/yr for BTAL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности DTLA.L и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%.
DTLA.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
Сравнение доходности по годам DTLA.L и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.86% | 4.49% | -6.90% | 1.69% | -30.29% | -4.46% | 17.00% | 15.69% | 3.65% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.30% |
Correlation
The correlation between DTLA.L and BTAL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.09 |
The correlation between DTLA.L and BTAL shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLA.L vs. BTAL — Ранг доходности на риск
DTLA.L
BTAL
Сравнение DTLA.L c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTLA.L | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.73 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.98 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -1.64 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTLA.L и BTAL
Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.41%, примерно равная максимальной просадке BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLA.L | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -50.28% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -37.50% | +30.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | -45.16% | +26.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.80% | -45.16% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -50.23% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -22.01% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 22.38% | -19.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLA.L и BTAL
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) составляет 3.33%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLA.L | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 8.74% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 16.58% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 22.49% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 18.96% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 17.33% | -2.54% |
Сравнение комиссий DTLA.L и BTAL
DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLA.L и BTAL
DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTLA.L and BTAL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
DTLA.L is categorized as Government Bonds, while BTAL is Long-Short. DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and AGF. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 2.11% for BTAL.
Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор