PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTLA.L с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DTLA.L и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%.


DTLA.L

1 день
0.44%
1 месяц
1.10%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.30%
3 года*
-1.20%
5 лет*
-6.37%
10 лет*

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-37.44%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLA.L и BTAL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
-0.86%4.49%-6.90%1.69%-30.29%-4.46%17.00%15.69%3.65%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.30%

Correlation

The correlation between DTLA.L and BTAL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г.

0.09

The correlation between DTLA.L and BTAL shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

DTLA.L vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLA.L c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DTLA.LBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.73

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.98

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

-1.64

+2.76

DTLA.L vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLA.L на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLA.L и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTLA.L и BTAL

Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.41%, примерно равная максимальной просадке BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DTLA.LBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.41%

-50.28%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-37.50%

+30.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-45.16%

+26.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.80%

-45.16%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.40%

-50.23%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-22.01%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

22.38%

-19.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLA.L и BTAL

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) составляет 3.33%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DTLA.LBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

8.74%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

16.58%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

22.49%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

18.96%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

17.33%

-2.54%

Сравнение комиссий DTLA.L и BTAL

DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLA.L и BTAL

DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DTLA.L and BTAL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

DTLA.L is categorized as Government Bonds, while BTAL is Long-Short. DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and AGF. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 2.11% for BTAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор