Сравнение DTH с WTRE
DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index, while WTRE is a REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTH returned 9.27%/yr vs 4.02%/yr for WTRE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DTH и WTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTH показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 22.23%. За последние 10 лет акции DTH превзошли акции WTRE по среднегодовой доходности: 9.27% против 4.02% соответственно.
DTH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 9.27%
WTRE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 22.23%
- 6 месяцев
- 23.91%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам DTH и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 9.71% | 42.37% | 2.31% | 15.03% | -1.74% | 8.30% | -7.05% | 18.43% | -12.85% | 21.10% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 22.23% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
Correlation
The correlation between DTH and WTRE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2007 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between DTH and WTRE has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTH vs. WTRE — Ранг доходности на риск
DTH
WTRE
Сравнение DTH c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTH | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.96 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 8.12 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTH и WTRE
Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и WTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTH | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -74.18% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -14.22% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.23% | -22.14% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -42.54% | +19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | -48.47% | +7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -3.56% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -24.94% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 5.18% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTH и WTRE
Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 4.33%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTH | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.68% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 16.42% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 20.73% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 19.40% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 18.53% | -1.48% |
Сравнение комиссий DTH и WTRE
И DTH, и WTRE имеют комиссию равную 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTH и WTRE
Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности WTRE в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 3.39% | 3.80% | 5.41% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.75% | 4.27% | 4.62% | 3.72% | 4.14% | 4.38% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 1.99% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
DTH and WTRE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTRE has higher volatility (6.68%) compared to DTH (4.33%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs WTRE's -74.18%.
On 10-year performance, DTH leads with 9.27% vs 4.02% for WTRE. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DTH has performed better with a 9.27% return vs 4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTH and WTRE have the same expense ratio: 0.58% per year.
DTH has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.99% for WTRE.
DTH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while WTRE is REIT. DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index.
DTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTH и WTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор