PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEC с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. DTEC is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, DTEC returned -2.38% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. DTEC charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

DTEC

1 день
-0.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-6.02%
1 год
-2.38%
3 года*
7.03%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и NFXS

2026 (YTD)20252024
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		-4.66%7.21%4.12%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between DTEC and NFXS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.32

The correlation between DTEC and NFXS shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

DTEC vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 88
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTECNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.91

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.55

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.06

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

5.64

-5.90

DTEC vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEC и NFXS

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-50.37%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-31.31%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.18%

-12.88%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-31.93%

+18.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

11.45%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и NFXS

ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеют волатильность 8.05% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

7.74%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

26.22%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

33.81%

-15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

34.65%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

34.65%

-11.77%

Сравнение комиссий DTEC и NFXS

DTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и NFXS

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and NFXS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (8.05%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -2.38% for DTEC. On fees, DTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.04% for DTEC.

DTEC is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: SS&C and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор