PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEC с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с ENCG.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, DTEC returned 9.62%/yr vs 13.61%/yr for ENCG.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DTEC торгуется в USD, в то время как ENCG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у ENCG.L с доходностью 25.91%.

DTEC

1 день
-2.82%
1 месяц
7.50%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.25%
3 года*
9.62%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—

ENCG.L

1 день
0.50%
1 месяц
-0.20%
С начала года
25.91%
6 месяцев
25.11%
1 год
34.65%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и ENCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		3.04%7.21%9.89%25.03%-31.29%0.70%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		25.91%8.50%3.63%-2.97%23.40%13.20%

Correlation

The correlation between DTEC and ENCG.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.10

The correlation between DTEC and ENCG.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTEC и ENCG.L

Секторы
DTEC
ENCG.L

Технологии

60.0%

-

Промышленность

13.7%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Финансовые услуги

8.5%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%
-3.5%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

DTEC
60.0%
ENCG.L

-

Промышленность

DTEC
13.7%
ENCG.L

-

Здравоохранение

DTEC
10.4%
ENCG.L

-

Финансовые услуги

DTEC
8.5%
ENCG.L

-

Энергетика

DTEC
3.5%
ENCG.L

-

Коммунальные услуги

DTEC
3.1%
ENCG.L

-

Коммуникационные услуги

DTEC
2.2%
ENCG.L

-

Недвижимость

DTEC
1.1%
ENCG.L
-3.5%

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.0%
ENCG.L

-

Сырьевые материалы

DTEC

-

ENCG.L

-

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

ENCG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG
Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L

Доходность на риск

DTEC vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTECENCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.09

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.65

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

5.32

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

12.13

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTEC vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа ENCG.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTECENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.09

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.78

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DTEC и ENCG.L

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки ENCG.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и ENCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-23.60%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-6.49%

-13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-12.41%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-2.96%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-12.38%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

2.85%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и ENCG.L

ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеют волатильность 6.58% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.34%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

13.79%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

16.51%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

18.40%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

18.40%

+4.49%

Сравнение комиссий DTEC и ENCG.L

DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ENCG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и ENCG.L

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как ENCG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and ENCG.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for DTEC.

DTEC is categorized as Technology Equities, while ENCG.L is Commodities. DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: SS&C and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.30% for ENCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и ENCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор