Сравнение DTE.DE с O
DTE.DE (Deutsche Telekom AG) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, DTE.DE returned 10.53%/yr vs 4.32%/yr for O. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTE.DE и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTE.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTE.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции DTE.DE превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.53% против 4.32% соответственно.
DTE.DE
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- -15.07%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.53%
O
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам DTE.DE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.88% | -1.45% | 37.51% | 20.35% | 18.67% | 12.92% | 12.45% | 2.95% | 5.00% | -6.37% |
O Realty Income Corporation | 10.79% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Correlation
The correlation between DTE.DE and O is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTE.DE vs. O — Ранг доходности на риск
DTE.DE
O
Сравнение DTE.DE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTE.DE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.31 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 3.09 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTE.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.85 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.20 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.35 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DTE.DE и O
Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTE.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -48.59% | -42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -10.26% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -23.22% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -37.26% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -48.59% | +13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -11.71% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.14% | -14.59% | -47.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 4.35% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTE.DE и O
Deutsche Telekom AG (DTE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTE.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 4.89% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 12.09% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 15.95% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 18.85% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 25.94% | -6.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE.DE и O
Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.59% | 3.25% | 2.67% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 8.02% | 4.80% | 4.39% | 4.06% | 3.36% | 3.00% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE.DE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTE.DE and O have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор