PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTE.DE с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTE.DE с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTE.DE (Deutsche Telekom AG) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, DTE.DE returned 11.03%/yr vs 11.95%/yr for IAU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DTE.DE и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DTE.DE торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTE.DE показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции DTE.DE уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.03% против 11.95% соответственно.

DTE.DE

1 день
2.09%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.71%
6 месяцев
9.14%
1 год
-4.85%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.03%

IAU

1 день
0.16%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.78%
1 год
22.14%
3 года*
26.10%
5 лет*
18.31%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTE.DE и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		5.71%-1.45%37.51%20.34%18.68%12.88%6.85%2.95%4.96%-6.37%
IAU
iShares Gold Trust		-0.94%44.49%35.22%9.45%5.53%3.18%14.73%20.65%2.85%-0.97%

Correlation

The correlation between DTE.DE and IAU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с DTE.DE:
DTE.DE с TMUSDTE.DE с VIV.PADTE.DE с CCOIDTE.DE с ^GSPCDTE.DE с IRDMDTE.DE с TDTE.DE с NASDX
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

DTE.DE vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTE.DE
Ранг доходности на риск DTE.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTE.DE c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTE.DEIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.95

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
1.32

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.08

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

3.12

-3.68

DTE.DE vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTE.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE.DE и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTE.DE и IAU

Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -40.59%, что больше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTE.DEIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.59%

-37.42%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.96%

-22.47%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-22.47%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-22.47%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.88%

-22.47%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.05%

-20.28%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-12.04%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

7.77%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DTE.DE и IAU

Deutsche Telekom AG (DTE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTE.DEIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

6.84%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

22.46%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

25.66%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

16.84%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

14.96%

+4.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE.DE и IAU

Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.53%3.25%2.67%3.22%3.43%3.68%4.01%4.80%4.39%4.05%3.36%3.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTE.DE and IAU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор