Сравнение DTE.DE с CVX
DTE.DE (Deutsche Telekom AG) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, DTE.DE returned 10.53%/yr vs 10.60%/yr for CVX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTE.DE и CVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTE.DE торгуется в EUR, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTE.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTE.DE имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции CVX немного впереди с 10.60%.
DTE.DE
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- -15.07%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.53%
CVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 29.65%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам DTE.DE и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.88% | -1.45% | 37.51% | 20.35% | 18.67% | 12.92% | 12.45% | 2.95% | 5.00% | -6.37% |
CVX Chevron Corporation | 27.70% | -2.96% | 7.97% | -16.22% | 68.28% | 57.18% | -32.06% | 17.88% | -5.51% | -3.00% |
Correlation
The correlation between DTE.DE and CVX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between DTE.DE and CVX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTE.DE vs. CVX — Ранг доходности на риск
DTE.DE
CVX
Сравнение DTE.DE c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTE.DE | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.34 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 6.11 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTE.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.62 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.33 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DTE.DE и CVX
Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки CVX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTE.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -54.63% | -36.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -16.17% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -25.72% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -30.93% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -54.63% | +19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -10.74% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.14% | -11.70% | -50.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 6.17% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTE.DE и CVX
Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) составляет 6.31%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTE.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 7.63% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 19.06% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 23.43% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 25.94% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 29.78% | -10.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE.DE и CVX
Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.59% | 3.25% | 2.67% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 8.02% | 4.80% | 4.39% | 4.06% | 3.36% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE.DE и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTE.DE and CVX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор