PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTDRX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTDRX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DTDRX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTDRX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		-1.26%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%13.15%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%

Доходность по периодам

С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

DTDRX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
19.48%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с DFEOXDTDRX с DFFVXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFIVX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий DTDRX и PDDDX

DTDRX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DTDRX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTDRX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDRXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.03

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.83

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

8.88

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTDRX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTDRX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTDRX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDRXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.78

-0.19

Корреляция

Корреляция между DTDRX и PDDDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTDRX и PDDDX

Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.56%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%0.00%0.00%0.00%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок DTDRX и PDDDX

Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTDRXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-18.88%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-5.29%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-16.64%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-2.60%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-3.06%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.09%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DTDRX и PDDDX

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTDRXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.43%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

3.72%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

6.65%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

13.75%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

11.45%

+7.88%