Сравнение DTDRX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTDRX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | -1.26% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
DTDRX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTDRX и PDAHX
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTDRX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
DTDRX
PDAHX
Сравнение DTDRX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTDRX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.59 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.23 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.08 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 9.97 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTDRX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DTDRX и PDAHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и PDAHX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и PDAHX
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTDRX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -15.65% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -4.60% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -15.65% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -2.31% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -2.71% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.96% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и PDAHX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTDRX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 2.16% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 3.27% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 5.84% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 6.54% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 6.41% | +12.92% |