Сравнение DTDRX с FRIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).
DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и FRIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTDRX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | -1.26% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 0.24% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%.
DTDRX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
FRIMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTDRX и FRIMX
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.
Доходность на риск
DTDRX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
DTDRX
FRIMX
Сравнение DTDRX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTDRX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.70 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.38 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.31 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 9.18 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTDRX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DTDRX и FRIMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и FRIMX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FRIMX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.13% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и FRIMX
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, примерно равная максимальной просадке FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и FRIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTDRX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -33.73% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -3.44% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -16.12% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -2.46% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -3.74% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.86% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и FRIMX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTDRX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 2.13% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 2.95% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 4.64% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 5.23% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 4.48% | +14.85% |