Сравнение DTCPX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DTCPX на уровне -0.07% и TNSHX на уровне -0.07%. За последние 10 лет акции DTCPX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.78% соответственно.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и TNSHX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTCPX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
DTCPX
TNSHX
Сравнение DTCPX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.83 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 3.29 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.45 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.67 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 13.23 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.83 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и TNSHX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и TNSHX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и TNSHX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -5.99% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.13% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -5.99% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -5.99% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.82% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -0.90% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.31% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и TNSHX
DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.52% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 1.23% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 1.99% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.22% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 1.80% | +0.27% |