PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSY.PA с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DSY.PA с ASML

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DSY.PA (Dassault Systèmes SE) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DSY.PA in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, DSY.PA returned 4.15%/yr vs 33.07%/yr for ASML. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DSY.PA и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Dassault Systèmes SE (DSY.PA) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DSY.PA торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DSY.PA показывает доходность -22.84%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 67.85%. За последние 10 лет акции DSY.PA уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 4.15% против 33.07% соответственно.

DSY.PA

1 день
1.45%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
-20.95%
С начала года
-22.84%
1 год
-42.55%
3 года*
-22.75%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
4.15%
Всё время*
13.88%

ASML

1 день
-0.28%
1 месяц
-9.51%
6 месяцев
30.53%
С начала года
67.85%
1 год
142.93%
3 года*
36.07%
5 лет*
21.26%
10 лет*
33.07%
Всё время*
29.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSY.PA и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSY.PA
Dassault Systèmes SE		-22.84%-28.28%-23.83%32.78%-35.69%59.82%16.14%44.84%20.04%26.45%
ASML
ASML Holding N.V.		67.85%37.93%-1.61%35.71%-26.18%76.41%52.37%97.94%-5.56%37.03%

Correlation

The correlation between DSY.PA and ASML is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.33

The correlation between DSY.PA and ASML shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dassault Systèmes SE

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с DSY.PA:
DSY.PA с PTCDSY.PA с PRGSDSY.PA с ^GSPCDSY.PA с SXR8.DEDSY.PA с SPYDSY.PA с RMS.PADSY.PA с VUSA.AS
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

DSY.PA vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSY.PA
Ранг доходности на риск DSY.PA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSY.PA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSY.PA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSY.PA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSY.PA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSY.PA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSY.PA c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systèmes SE (DSY.PA) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSY.PAASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
3.28

-4.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
3.63

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.44

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

9.36

-10.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

27.14

-28.46

DSY.PA vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSY.PA на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSY.PA и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSY.PA и ASML

Максимальная просадка DSY.PA за все время составила -70.94%, что больше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSY.PA и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSY.PAASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.94%

-58.22%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.12%

-15.36%

-34.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.60%

-46.09%

-20.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.94%

-49.06%

-21.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.94%

-49.06%

-21.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.51%

-12.54%

-53.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-13.96%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.78%

5.31%

+23.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DSY.PA и ASML

Текущая волатильность для Dassault Systèmes SE (DSY.PA) составляет 7.86%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.21%. Это указывает на то, что DSY.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSY.PAASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

17.21%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.52%

34.64%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.39%

43.99%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.74%

41.64%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

38.19%

-9.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSY.PA и ASML

Дивидендная доходность DSY.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности ASML в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.51%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
DSY.PA
Dassault Systèmes SE		1.49%1.09%0.69%0.47%0.51%1.07%2.11%2.22%2.80%2.99%3.25%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSY.PA и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Systèmes SE и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DSY.PA and ASML have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSY.PA и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор