Сравнение DSY.PA с ^GSPC
DSY.PA (Dassault Systèmes SE) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSY.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DSY.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DSY.PA показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
DSY.PA
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -14.08%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- -20.63%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- 4.38%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSY.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -14.30% | -26.28% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between DSY.PA and ^GSPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSY.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DSY.PA
^GSPC
Сравнение DSY.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systèmes SE (DSY.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSY.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSY.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.98 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок DSY.PA и ^GSPC
Максимальная просадка DSY.PA за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSY.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSY.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.77% | -7.57% | -79.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.80% | -0.20% | -62.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.44% | -1.39% | -33.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSY.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSY.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 12.22% | +25.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 12.22% | +18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 12.22% | +16.12% |
Часто задаваемые вопросы
DSY.PA and ^GSPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DSY.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор