Сравнение DSU с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
DSU управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 нояб. 1998 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DSU и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSU и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSU BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. | -2.05% | 5.97% | 11.13% | 30.34% | -15.51% | 19.36% | 1.60% | 23.84% | -10.04% | 10.68% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DSU показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции DSU уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 8.20% против 13.99% соответственно.
DSU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.20%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSU и VTCLX
DSU берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
DSU vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
DSU
VTCLX
Сравнение DSU c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSU | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.98 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.50 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.52 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 7.35 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSU | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.98 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.50 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DSU и VTCLX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSU и VTCLX
Дивидендная доходность DSU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSU BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. | 12.24% | 11.64% | 11.01% | 9.70% | 7.56% | 6.21% | 7.96% | 7.43% | 8.41% | 6.98% | 6.60% | 8.07% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок DSU и VTCLX
Максимальная просадка DSU за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSU и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSU | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -55.18% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.20% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -24.98% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -34.56% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -6.12% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -7.61% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.53% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSU и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что DSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSU | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.42% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 9.68% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 18.43% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 17.23% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 18.26% | -2.36% |