PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTIX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTIX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

DSTIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 18 авг. 1992 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DSTIX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTIX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		-0.38%6.03%4.93%6.08%-5.81%-0.73%4.93%4.63%-0.49%1.47%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, DSTIX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции DSTIX уступали акциям VIITX по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.15% соответственно.

DSTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.69%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.03%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Short Term Income Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с DSTIX:
DSTIX с IMOMDSTIX с DNLAXDSTIX с PEOPXDSTIX с DBLSXDSTIX с DBMYXDSTIX с DFAIXDSTIX с DFCFX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий DSTIX и VIITX

DSTIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

DSTIX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTIX
Ранг доходности на риск DSTIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTIX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTIXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.80

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.65

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.66

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.91

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTIX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTIX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTIX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTIXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.75

+0.63

Корреляция

Корреляция между DSTIX и VIITX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTIX и VIITX

Дивидендная доходность DSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		4.28%4.60%4.28%3.42%1.90%1.52%2.34%2.13%3.10%1.76%1.12%1.82%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DSTIX и VIITX

Максимальная просадка DSTIX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTIX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTIXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-11.86%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-1.89%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.77%

-11.86%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

-11.86%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.30%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-2.15%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.51%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTIX и VIITX

Текущая волатильность для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) составляет 0.72%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTIXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.15%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.72%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

2.74%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

3.82%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

3.05%

-0.74%