PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DSPY is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past year, DSPY returned 26.81% vs 27.42% for USPX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности DSPY и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPY показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 10.64%.

DSPY

1 день
-0.36%
1 месяц
5.59%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.63%
1 год
26.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY и USPX

2026 (YTD)2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		12.26%18.46%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%22.80%

Correlation

The correlation between DSPY and USPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.95

The correlation between DSPY and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSPY и USPX

Секторы
DSPY
USPX

Технологии

28.8%
35.4%

Финансовые услуги

14.2%
11.8%

Промышленность

10.8%
8.4%

Здравоохранение

10.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
11.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.8%

Энергетика

4.4%
3.6%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Сырьевые материалы

2.3%
1.7%

Технологии

DSPY
28.8%
USPX
35.4%

Финансовые услуги

DSPY
14.2%
USPX
11.8%

Промышленность

DSPY
10.8%
USPX
8.4%

Здравоохранение

DSPY
10.6%
USPX
8.6%

Потребительский циклический сектор

DSPY
9.3%
USPX
10.1%

Коммуникационные услуги

DSPY
7.7%
USPX
11.5%

Потребительский защитный сектор

DSPY
6.4%
USPX
4.8%

Энергетика

DSPY
4.4%
USPX
3.6%

Коммунальные услуги

DSPY
3.0%
USPX
2.3%

Недвижимость

DSPY
2.5%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

DSPY
2.3%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с SCHXDSPY с TOLLDSPY с CANCDSPY с CVSE
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

DSPY vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPYUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.28

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.12

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.01

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.34

13.72

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPY vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPYUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.80

+0.88

Просадки

Сравнение просадок DSPY и USPX

Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPYUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-31.21%

+19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-9.15%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.75%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-4.44%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.00%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY и USPX

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 2.82% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPYUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.87%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.16%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.09%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.17%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

15.92%

+0.61%

Сравнение комиссий DSPY и USPX

DSPY берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY и USPX

Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.74%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DSPY and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPX has higher volatility (2.87%) compared to DSPY (2.82%). In terms of maximum drawdown, DSPY dropped -12.15% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, USPX leads with 27.42% vs 26.81% for DSPY. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USPX has performed better with a 27.42% return vs 26.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for DSPY.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.74% for DSPY.

They also come from different issuers: Tema and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.03% for USPX.

DSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор