PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY.DE с XY7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSPY.DE с XY7D.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE).

DSPY.DE и XY7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSPY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DSPY.DE и XY7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSPY.DE и XY7D.DE

2026 (YTD)20252024
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		-13.14%2.89%-0.22%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		-0.08%-5.34%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, DSPY.DE показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у XY7D.DE с доходностью -0.08%.

DSPY.DE

1 день
-4.68%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XY7D.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
4.13%
1 год
1.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с DSPY.DE:
DSPY.DE с SPYDSPY.DE с QQQY.DEDSPY.DE с VOODSPY.DE с RSPDSPY.DE с WBDDSPY.DE с OAMZ.DEDSPY.DE с VTV
Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с XYLDXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с SPYXY7D.DE с QYLD

Сравнение комиссий DSPY.DE и XY7D.DE

И DSPY.DE, и XY7D.DE имеют комиссию равную 0.45%.

DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Доходность на риск

DSPY.DE vs. XY7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY.DE
Ранг доходности на риск DSPY.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY.DE c XY7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPY.DEXY7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.09

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

0.23

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.22

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.00

3.87

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPY.DE vs. XY7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа XY7D.DE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY.DE и XY7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPY.DEXY7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.09

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.60

-0.93

Корреляция

Корреляция между DSPY.DE и XY7D.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY.DE и XY7D.DE

Дивидендная доходность DSPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 62.20%, что больше доходности XY7D.DE в 8.06%

TTM202520242023
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		62.20%87.09%0.00%0.00%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.06%9.21%7.75%4.30%

Просадки

Сравнение просадок DSPY.DE и XY7D.DE

Максимальная просадка DSPY.DE за все время составила -24.16%, что больше максимальной просадки XY7D.DE в -20.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY.DE и XY7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DSPY.DEXY7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.16%

-20.79%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-7.17%

-16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.16%

-9.25%

-14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-5.63%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

1.64%

+8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY.DE и XY7D.DE

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что DSPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSPY.DEXY7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

2.73%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.89%

6.39%

+16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

14.98%

+11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

12.25%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

12.25%

+11.91%