Сравнение DSPIX с MSXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX).
DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DSPIX и MSXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSPIX и MSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | -4.37% | 17.81% | 24.40% | 26.36% | -18.51% | 28.64% | 14.18% | 31.31% | -4.36% | 21.59% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -4.45% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSPIX показывает доходность -4.37%, а MSXAX немного ниже – -4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSPIX имеют среднегодовую доходность 13.50%, а акции MSXAX немного впереди с 13.51%.
DSPIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 13.50%
MSXAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSPIX и MSXAX
DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MSXAX в 0.52%.
Доходность на риск
DSPIX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск
DSPIX
MSXAX
Сравнение DSPIX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSPIX | MSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.28 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 6.10 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSPIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DSPIX и MSXAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPIX и MSXAX
Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.41%, что больше доходности MSXAX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 35.41% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.11% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
Просадки
Сравнение просадок DSPIX и MSXAX
Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и MSXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSPIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -55.48% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.11% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -24.78% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.79% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.31% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -7.21% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.54% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPIX и MSXAX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) имеют волатильность 5.35% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSPIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.35% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.53% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 18.32% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.92% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.06% | -0.05% |