PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSNKY с NTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DSNKY с NTB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DSNKY (Daiichi Sankyo Co Ltd ADR) and NTB (The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited) are both stocks. DSNKY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NTB operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, DSNKY returned -2.77%/yr vs 18.74%/yr for NTB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DSNKY и NTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daiichi Sankyo Co Ltd ADR (DSNKY) и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSNKY показывает доходность -19.16%, что значительно ниже, чем у NTB с доходностью 27.66%.

DSNKY

1 день
3.50%
1 месяц
9.15%
6 месяцев
-20.32%
С начала года
-19.16%
1 год
-26.34%
3 года*
-14.76%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
8.13%

NTB

1 день
2.16%
1 месяц
5.63%
6 месяцев
26.52%
С начала года
27.66%
1 год
42.89%
3 года*
35.28%
5 лет*
18.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSNKY и NTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSNKY
Daiichi Sankyo Co Ltd ADR		-19.16%-21.50%0.38%-14.60%26.19%-26.36%57.67%105.33%22.80%30.53%
NTB
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited		27.66%42.51%20.23%14.28%-17.47%28.34%-10.09%24.14%-10.70%19.79%

Correlation

The correlation between DSNKY and NTB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSNKY:

$31.24B

NTB:

$2.47B

EPS

DSNKY:

¥142.40

NTB:

$5.85

Коэффициент P/E

DSNKY:

19.58

NTB:

10.67

Коэффициент PEG

DSNKY:

0.41

NTB:

0.72

Коэффициент P/S

DSNKY:

2.39

NTB:

3.39

Коэффициент P/B

DSNKY:

3.07

NTB:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

DSNKY:

¥2.15T

NTB:

$757.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

DSNKY:

¥1.47T

NTB:

$613.13M

EBITDA (12 мес.)

DSNKY:

¥322.53B

NTB:

$263.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daiichi Sankyo Co Ltd ADR

The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited

Часто сравнивают с DSNKY:
DSNKY с BNP.PADSNKY с GRABDSNKY с KSPIDSNKY с MELI
Часто сравнивают с NTB:
NTB с ESNTNTB с METANTB с BACNTB с EWBCNTB с JPMNTB с BCSNTB с AXP

Доходность на риск

DSNKY vs. NTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSNKY
Ранг доходности на риск DSNKY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSNKY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSNKY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSNKY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSNKY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSNKY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NTB
Ранг доходности на риск NTB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSNKY c NTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daiichi Sankyo Co Ltd ADR (DSNKY) и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSNKYNTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.17

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
3.03

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

4.17

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

13.57

-14.55

DSNKY vs. NTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSNKY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа NTB равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSNKY и NTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSNKY и NTB

Максимальная просадка DSNKY за все время составила -63.55%, что меньше максимальной просадки NTB в -69.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSNKY и NTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSNKYNTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-69.74%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.83%

-10.32%

-34.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.55%

-21.89%

-41.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.55%

-39.96%

-23.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.55%

0.00%

-58.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-18.53%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.99%

3.17%

+23.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DSNKY и NTB

Daiichi Sankyo Co Ltd ADR (DSNKY) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что DSNKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSNKYNTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.96%

4.99%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.31%

13.85%

+16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.69%

19.82%

+19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.33%

28.61%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.98%

34.58%

+1.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSNKY и NTB

DSNKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DSNKY
Daiichi Sankyo Co Ltd ADR		0.00%0.97%0.72%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.20%2.92%
NTB
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited		3.20%3.77%4.82%5.50%5.90%4.62%5.65%4.75%4.85%3.53%0.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSNKY и NTB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daiichi Sankyo Co Ltd ADR и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
600.42B
155.90M
(DSNKY) Общая выручка
(NTB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DSNKY значения в JPY, NTB значения в USD

Сравнение рентабельности DSNKY и NTB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Daiichi Sankyo Co Ltd ADR и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
48.7%
99.1%
Активы портфеля
DSNKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daiichi Sankyo Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 292.42B при выручке в 600.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

NTB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о валовой прибыли в 154.50M при выручке в 155.90M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

DSNKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daiichi Sankyo Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в -22.50B при выручке в 600.42B, что соответствует операционной рентабельности -3.8%.

NTB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 155.90M, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.

DSNKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daiichi Sankyo Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 43.21B при выручке в 600.42B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

NTB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о чистой прибыли в 62.60M при выручке в 155.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

Часто задаваемые вопросы

DSNKY and NTB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSNKY has higher volatility (11.96%) compared to NTB (4.99%). In terms of maximum drawdown, DSNKY dropped -63.55% vs NTB's -69.74%.

NTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSNKY и NTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор