PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMDX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSMDX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

DSMDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности DSMDX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSMDX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.82%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%64.33%

Доходность по периодам

С начала года, DSMDX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%.

DSMDX

1 день
5.20%
1 месяц
-9.64%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.94%
1 год
31.49%
3 года*
17.35%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DREGXDSMDX с DEVDXDSMDX с DRESXDSMDX с DRIOXDSMDX с DMAGXDSMDX с BARAX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий DSMDX и FSMAX

DSMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

DSMDX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMDX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMDXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.91

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.40

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.39

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

5.70

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMDX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMDX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMDX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMDXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.91

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.19

Корреляция

Корреляция между DSMDX и FSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMDX и FSMAX

Дивидендная доходность DSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FSMAX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.41%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок DSMDX и FSMAX

Максимальная просадка DSMDX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMDX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMDXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-50.55%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-14.64%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-36.31%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-7.18%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-12.29%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.57%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMDX и FSMAX

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что DSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMDXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

7.01%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

13.51%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

23.00%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.63%

22.36%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

30.21%

-4.25%