PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSM с SSLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSM с SSLCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).

DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DSM и SSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSM и SSLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		-1.73%10.90%5.52%3.18%-27.04%10.89%3.32%20.57%-13.60%12.79%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		2.41%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям SSLCX по среднегодовой доходности: 1.36% против 10.13% соответственно.

DSM

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
2.39%
1 год
7.24%
3 года*
4.11%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
1.36%

SSLCX

1 день
2.02%
1 месяц
-2.26%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-0.12%
1 год
9.98%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Small Cap Equity Fund

DWS Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с DSM:
DSM с DMODSM с DHFDSM с DMBDSM с DMADSM с DIAXDSM с DHYDSM с DFP
Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с WESCXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с WEMMX

Сравнение комиссий DSM и SSLCX

DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.

SSLCX
DWS Small Cap Core Fund
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

DSM vs. SSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSM
Ранг доходности на риск DSM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSM: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSM c SSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMSSLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.62

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.97

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.89

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

2.88

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSM vs. SSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSM на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSLCX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSM и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMSSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.32

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.48

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между DSM и SSLCX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSM и SSLCX

Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SSLCX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		4.54%4.07%3.72%4.27%5.95%4.31%4.57%5.19%6.11%5.82%6.19%6.17%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.18%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Просадки

Сравнение просадок DSM и SSLCX

Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и SSLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMSSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-63.14%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.06%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-22.57%

-16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-48.07%

+9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-3.65%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-11.38%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.09%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DSM и SSLCX

Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMSSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.03%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

11.18%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

17.61%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

17.65%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

21.07%

-7.62%