Сравнение DSHGX с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
DSHGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2011 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DSHGX и XEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSHGX и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 0.68% | 21.42% | 15.89% | 20.19% | -12.91% | 21.69% | 11.96% | 15.52% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 0.33% | 25.19% | 14.53% | 19.92% | -16.96% | 19.82% | 14.06% | 12.64% |
Разные валюты инструментов
DSHGX торгуется в USD, в то время как XEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DSHGX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью -0.63%.
DSHGX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.73%
XEQT.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSHGX и XEQT.TO
DSHGX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Доходность на риск
DSHGX vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
DSHGX
XEQT.TO
Сравнение DSHGX c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSHGX | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.01 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.06 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 9.74 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSHGX | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DSHGX и XEQT.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSHGX и XEQT.TO
Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 3.17% | 3.20% | 5.56% | 6.18% | 9.61% | 6.56% | 2.10% | 2.50% | 4.62% | 1.11% | 3.07% | 3.04% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.64% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSHGX и XEQT.TO
Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, примерно равная максимальной просадке XEQT.TO в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и XEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSHGX | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.15% | -29.74% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.78% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.82% | -19.56% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -4.27% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.20% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.64% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSHGX и XEQT.TO
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) составляет 5.56%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что DSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSHGX | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.94% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 10.05% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 16.91% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 16.05% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 18.75% | -2.70% |