PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSHGX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSHGX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

DSHGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2011 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DSHGX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSHGX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		0.68%21.42%15.89%20.19%-12.91%21.69%11.96%25.05%-11.70%20.69%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, DSHGX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции DSHGX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.93% соответственно.

DSHGX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.21%
1 год
23.42%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.73%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с DSHGX:
DSHGX с XEQT.TODSHGX с BWBIXDSHGX с DFAWDSHGX с IWYDSHGX с GWOAXDSHGX с DFFVXDSHGX с DFIVX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий DSHGX и GMGEX

DSHGX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

DSHGX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSHGX
Ранг доходности на риск DSHGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSHGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSHGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSHGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSHGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSHGX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSHGXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.94

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.63

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.59

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

11.30

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSHGX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSHGX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSHGX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSHGXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.55

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.22

+0.49

Корреляция

Корреляция между DSHGX и GMGEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSHGX и GMGEX

Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		3.17%3.20%5.56%6.18%9.61%6.56%2.10%2.50%4.62%1.11%3.07%3.04%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DSHGX и GMGEX

Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSHGXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.15%

-58.47%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.62%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.82%

-28.58%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-34.98%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-6.81%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-16.84%

+12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.66%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DSHGX и GMGEX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) составляет 5.56%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSHGXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.09%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.78%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.72%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.74%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.02%

+0.03%