PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSFIX с QDVBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSFIX с QDVBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) and QDVBX (Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, DSFIX returned 0.46%/yr vs 0.08%/yr for QDVBX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DSFIX charges 0.21%/yr vs 0.04%/yr for QDVBX.

Доходность

Сравнение доходности DSFIX и QDVBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DSFIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.44%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—

QDVBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.80%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSFIX и QDVBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		0.65%6.80%1.81%7.18%-13.07%-2.19%9.26%-0.30%
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		-0.00%7.64%1.62%6.37%-14.31%-0.37%6.70%-0.10%

Correlation

The correlation between DSFIX and QDVBX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.90

The correlation between DSFIX and QDVBX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Social Fixed Income Portfolio

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с DSFIX:
DSFIX с JLGMXDSFIX с LSSAXDSFIX с MCDWXDSFIX с FSMOXDSFIX с DUTMXDSFIX с DFSTXDSFIX с QDIBX
Часто сравнивают с QDVBX:
QDVBX с AVIGXQDVBX с MBOAXQDVBX с NCRLXQDVBX с FMBPXQDVBX с UMMGXQDVBX с APBDXQDVBX с BFFAX

Доходность на риск

DSFIX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSFIX
Ранг доходности на риск DSFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QDVBX
Ранг доходности на риск QDVBX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVBX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVBX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSFIX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSFIXQDVBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.29

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.96

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.65

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

5.12

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSFIX vs. QDVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSFIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVBX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSFIX и QDVBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSFIXQDVBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.14

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DSFIX и QDVBX

Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке QDVBX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и QDVBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSFIXQDVBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-19.86%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-3.00%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.70%

-5.37%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-19.86%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-2.09%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-6.68%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.96%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DSFIX и QDVBX

DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) имеют волатильность 1.25% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSFIXQDVBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.27%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.58%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

3.86%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

6.61%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

6.23%

-1.27%

Сравнение комиссий DSFIX и QDVBX

DSFIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии QDVBX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSFIX и QDVBX

Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности QDVBX в 3.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		4.12%3.61%3.95%3.28%2.54%2.70%2.22%2.58%2.56%1.87%
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.51%3.51%3.52%3.66%2.56%1.70%3.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSFIX and QDVBX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVBX has higher volatility (1.27%) compared to DSFIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, DSFIX dropped -18.94% vs QDVBX's -19.86%.

DSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSFIX и QDVBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор