PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCLX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCLX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCLX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCLX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio		-2.02%37.80%4.92%18.46%-16.62%13.39%7.53%21.13%-17.38%26.75%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, DSCLX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

DSCLX

1 день
-0.08%
1 месяц
-11.58%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
3.16%
1 год
26.13%
3 года*
15.77%
5 лет*
8.27%
10 лет*
8.94%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Social Core Equity Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с DSCLX:
DSCLX с DFSPXDSCLX с SPDWDSCLX с VEUDSCLX с ANDIXDSCLX с FSGEXDSCLX с FSOSXDSCLX с DFEOX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий DSCLX и SIMYX

DSCLX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DSCLX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCLX
Ранг доходности на риск DSCLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCLX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCLXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.75

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.30

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.52

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

9.65

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCLX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCLX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCLX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCLXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между DSCLX и SIMYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCLX и SIMYX

Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio		3.45%3.38%3.48%3.17%2.73%3.53%1.80%2.91%2.77%2.45%2.75%2.56%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSCLX и SIMYX

Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCLXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-32.14%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-8.55%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-25.06%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-7.35%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-6.14%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.23%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCLX и SIMYX

DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCLXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.79%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

7.26%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

12.54%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

11.31%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

12.24%

+4.22%