Сравнение DSCLX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCLX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCLX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 1.18% | 37.80% | 4.92% | 18.46% | -16.62% | 13.39% | 7.53% | 21.13% | -17.38% | 27.65% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCLX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCLX имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.
DSCLX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.29%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCLX и PPYPX
DSCLX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
DSCLX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
DSCLX
PPYPX
Сравнение DSCLX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCLX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.24 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.85 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.83 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 13.07 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCLX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.24 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DSCLX и PPYPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCLX и PPYPX
Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 3.34% | 3.38% | 3.48% | 3.17% | 2.73% | 3.53% | 1.80% | 2.91% | 2.77% | 2.45% | 2.75% | 2.56% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSCLX и PPYPX
Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, примерно равная максимальной просадке PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCLX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -42.48% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -10.21% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -35.65% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -42.48% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -4.08% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -10.28% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.43% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCLX и PPYPX
DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCLX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.49% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 10.15% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 15.41% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 19.61% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 19.08% | -2.59% |