Сравнение DRTHX с BKTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).
DRTHX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 мар. 1972 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DRTHX и BKTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRTHX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRTHX BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund | -5.88% | 15.96% | 39.07% | 24.01% | -23.10% | 26.71% | 24.21% | 34.01% | -4.54% | 15.01% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DRTHX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью -3.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRTHX имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции BKTSX немного отстают с 13.64%.
DRTHX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.72%
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRTHX и BKTSX
DRTHX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.
Доходность на риск
DRTHX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
DRTHX
BKTSX
Сравнение DRTHX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRTHX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.50 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 7.22 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRTHX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DRTHX и BKTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRTHX и BKTSX
Дивидендная доходность DRTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности BKTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRTHX BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund | 11.30% | 10.63% | 17.93% | 3.41% | 12.94% | 4.19% | 3.13% | 2.31% | 4.74% | 26.74% | 5.37% | 15.21% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRTHX и BKTSX
Максимальная просадка DRTHX за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRTHX и BKTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRTHX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -34.97% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.36% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -24.98% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -34.97% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -6.20% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -4.59% | -12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.58% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRTHX и BKTSX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) имеют волатильность 5.68% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRTHX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.45% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 9.72% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 18.56% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 17.38% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 18.40% | +0.02% |