PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRSK с CSHP

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, DRSK returned 7.85% vs 3.98% for CSHP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DRSK charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности DRSK и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.87%.

DRSK

1 день
0.31%
1 месяц
-0.10%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.19%
1 год
7.85%
3 года*
8.90%
5 лет*
2.97%
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.06%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.95%
1 год
3.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRSK и CSHP

2026 (YTD)20252024
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.00%7.67%1.46%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.87%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between DRSK and CSHP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с SPYDRSK с JEPI
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

DRSK vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRSKCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
11.36

-10.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
28.68

-27.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

6.83

-5.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

66.48

-65.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

400.50

-397.86

DRSK vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRSK и CSHP

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRSKCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-0.08%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-0.06%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

0.00%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-0.00%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.01%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и CSHP

Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRSKCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

0.15%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

0.27%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

0.35%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

0.41%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

0.41%

+6.66%

Сравнение комиссий DRSK и CSHP

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и CSHP

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности CSHP в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.91%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.65%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%

Часто задаваемые вопросы

DRSK and CSHP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRSK has higher volatility (2.44%) compared to CSHP (0.15%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, DRSK leads with 7.85% vs 3.98% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRSK has performed better with a 7.85% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.

CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.65% for DRSK.

DRSK is categorized as Diversified Portfolio, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.36 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRSK и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор