PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRRIX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRRIX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DRRIX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRRIX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		2.71%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%10.63%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, DRRIX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

DRRIX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.71%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.85%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с DNLDXDRRIX с PGROXDRRIX с DLQAXDRRIX с PSNYXDRRIX с MPBFXDRRIX с DSPIXDRRIX с DAGVX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий DRRIX и PDX

DRRIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Доходность на риск

DRRIX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRRIX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRRIXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.35

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.59

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.10

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.46

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

1.13

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRRIX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRRIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRRIX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRRIXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.35

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.04

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.30

+0.44

Корреляция

Корреляция между DRRIX и PDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRRIX и PDX

Дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.81%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRRIX и PDX

Максимальная просадка DRRIX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRRIX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRRIXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-80.63%

+64.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-20.21%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-37.24%

+22.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-15.21%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-18.92%

+16.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

8.25%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DRRIX и PDX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) составляет 3.34%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRRIXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.49%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

11.47%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

22.80%

-14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

25.81%

-18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

36.86%

-30.18%