PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRRIX с DSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRRIX с DSTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX).

DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г.. DSTIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 18 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DRRIX и DSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRRIX и DSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		2.71%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		-0.38%6.03%4.93%6.08%-5.81%-0.73%4.93%4.63%-0.49%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, DRRIX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у DSTIX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции DRRIX превзошли акции DSTIX по среднегодовой доходности: 4.85% против 2.03% соответственно.

DRRIX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.71%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.85%

DSTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.69%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

BNY Mellon Short Term Income Fund

Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с DNLDXDRRIX с DLQAXDRRIX с PGROXDRRIX с PSNYXDRRIX с DSPIXDRRIX с MPBFXDRRIX с DAGVX
Часто сравнивают с DSTIX:
DSTIX с IMOMDSTIX с DNLAXDSTIX с PEOPXDSTIX с DBLSXDSTIX с DBMYXDSTIX с DFAIXDSTIX с DFCFX

Сравнение комиссий DRRIX и DSTIX

DRRIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DSTIX в 0.60%.

DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund

Доходность на риск

DRRIX vs. DSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DSTIX
Ранг доходности на риск DSTIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRRIX c DSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRRIXDSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.63

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.68

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.42

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

9.81

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRRIX vs. DSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRRIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTIX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRRIX и DSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRRIXDSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.38

-0.64

Корреляция

Корреляция между DRRIX и DSTIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRRIX и DSTIX

Дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DSTIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.81%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		4.28%4.60%4.28%3.42%1.90%1.52%2.34%2.13%3.10%1.76%1.12%1.82%

Просадки

Сравнение просадок DRRIX и DSTIX

Максимальная просадка DRRIX за все время составила -15.92%, что больше максимальной просадки DSTIX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRRIX и DSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRRIXDSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-8.77%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-1.73%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-8.77%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.92%

-8.77%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-1.32%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.87%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.43%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DRRIX и DSTIX

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что DRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRRIXDSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

0.72%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

1.43%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

2.37%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

2.55%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

2.31%

+4.37%