Сравнение DRO.AX с AXON
DRO.AX (DroneShield Limited) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. DRO.AX operates in Computer Hardware (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, DRO.AX returned 77.08%/yr vs 30.49%/yr for AXON. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRO.AX и AXON
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRO.AX торгуется в AUD, в то время как AXON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXON были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRO.AX показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -18.95%.
DRO.AX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -22.51%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- 55.38%
- 1 год
- 81.60%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 77.08%
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -16.87%
- 1 год
- -43.09%
- 3 года*
- 33.15%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам DRO.AX и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRO.AX DroneShield Limited | -3.90% | 302.61% | 106.76% | 68.18% | 25.71% | 2.94% | -38.18% | 44.74% | -0.00% | -32.14% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -18.95% | -11.38% | 153.21% | 55.80% | 12.67% | 35.64% | 52.52% | 68.28% | 82.79% | 1.00% |
Correlation
The correlation between DRO.AX and AXON is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRO.AX vs. AXON — Ранг доходности на риск
DRO.AX
AXON
Сравнение DRO.AX c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DroneShield Limited (DRO.AX) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRO.AX | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.68 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.16 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRO.AX | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.78 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.65 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DRO.AX и AXON
Максимальная просадка DRO.AX за все время составила -82.63%, примерно равная максимальной просадке AXON в -83.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRO.AX и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRO.AX | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.63% | -83.09% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.02% | -63.44% | -10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -63.44% | -13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.31% | -63.44% | -13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.15% | -48.54% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.39% | -34.49% | -15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.27% | 37.14% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRO.AX и AXON
DroneShield Limited (DRO.AX) и Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеют волатильность 20.44% и 20.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRO.AX | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.44% | 20.75% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.49% | 43.55% | +27.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.08% | 55.26% | +55.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.26% | 47.40% | +38.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.38% | 48.46% | +40.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRO.AX и AXON
Ни DRO.AX, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRO.AX и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DroneShield Limited и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRO.AX and AXON have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRO.AX и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор