Сравнение DRO.AX с MRVL
DRO.AX (DroneShield Limited) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DRO.AX in Computer Hardware, MRVL in Semiconductors. Over the past 5 years, DRO.AX returned 77.08%/yr vs 43.39%/yr for MRVL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DRO.AX и MRVL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRO.AX торгуется в AUD, в то время как MRVL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRVL были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRO.AX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 193.94%.
DRO.AX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -22.51%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- 55.38%
- 1 год
- 81.60%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 77.08%
- 10 лет*
- —
MRVL
- 1 день
- -15.71%
- 1 месяц
- 57.21%
- С начала года
- 193.94%
- 6 месяцев
- 151.27%
- 1 год
- 274.18%
- 3 года*
- 62.09%
- 5 лет*
- 43.39%
- 10 лет*
- 40.44%
Сравнение доходности по годам DRO.AX и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRO.AX DroneShield Limited | -3.90% | 302.61% | 106.76% | 68.18% | 25.71% | 2.94% | -38.18% | 44.74% | -0.00% | -32.14% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 193.94% | -28.42% | 102.28% | 63.80% | -54.67% | 95.45% | 64.43% | 66.51% | -15.43% | 44.94% |
Correlation
The correlation between DRO.AX and MRVL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRO.AX vs. MRVL — Ранг доходности на риск
DRO.AX
MRVL
Сравнение DRO.AX c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DroneShield Limited (DRO.AX) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRO.AX | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.57 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 9.04 | -7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 20.99 | -18.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRO.AX | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 4.12 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DRO.AX и MRVL
Максимальная просадка DRO.AX за все время составила -82.63%, что больше максимальной просадки MRVL в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRO.AX и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRO.AX | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.63% | -71.02% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.02% | -30.54% | -43.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -61.75% | -15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.31% | -61.75% | -15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.15% | -15.71% | -39.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.39% | -26.78% | -23.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.27% | 13.13% | +27.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRO.AX и MRVL
Текущая волатильность для DroneShield Limited (DRO.AX) составляет 20.44%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 38.02%. Это указывает на то, что DRO.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRO.AX | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.44% | 38.02% | -17.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.49% | 51.92% | +19.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.08% | 67.14% | +43.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.26% | 58.98% | +27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.38% | 49.72% | +39.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRO.AX и MRVL
DRO.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRO.AX DroneShield Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRO.AX и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DroneShield Limited и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRO.AX and MRVL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRO.AX и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор