Сравнение DRMCX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
DRMCX управляется Allianz. Фонд был запущен 6 нояб. 1979 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DRMCX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRMCX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | -4.36% | 18.09% | 20.49% | 24.81% | -32.59% | 14.91% | 55.27% | 41.73% | -11.16% | 25.08% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DRMCX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRMCX имеют среднегодовую доходность 13.25%, а акции TGFRX немного впереди с 13.73%.
DRMCX
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 13.25%
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRMCX и TGFRX
DRMCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
DRMCX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
DRMCX
TGFRX
Сравнение DRMCX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRMCX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.59 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.93 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 7.48 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRMCX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.02 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.02 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DRMCX и TGFRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRMCX и TGFRX
Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.28%, что больше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | 17.28% | 16.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.44% | 9.02% | 4.12% | 14.34% | 8.78% | 7.35% | 5.65% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRMCX и TGFRX
Максимальная просадка DRMCX за все время составила -86.34%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRMCX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -95.35% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -16.01% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -95.35% | +51.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -95.35% | +51.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -92.38% | +82.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -31.67% | -13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 7.24% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRMCX и TGFRX
Текущая волатильность для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) составляет 8.49%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что DRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRMCX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 12.37% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 24.40% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 35.36% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 793.45% | -769.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 561.16% | -537.65% |