Сравнение DRMCX с RIPIX
DRMCX (Virtus Mid-Cap Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DRMCX returned 7.37%/yr vs -4.23%/yr for RIPIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRMCX charges 0.83%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности DRMCX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRMCX показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 0.56%.
DRMCX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 8.20%
- С начала года
- 12.73%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 14.46%
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRMCX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | 12.73% | 18.09% | 20.49% | 24.81% | -32.59% | 14.91% | 55.27% | 41.73% | -14.73% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between DRMCX and RIPIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.62 |
The correlation between DRMCX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRMCX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
DRMCX
RIPIX
Сравнение DRMCX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRMCX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.33 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | -0.76 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRMCX и RIPIX
Максимальная просадка DRMCX за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRMCX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -41.89% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -16.38% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | -17.28% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -41.89% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -25.88% | +21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -18.11% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 7.07% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRMCX и RIPIX
Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRMCX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.20% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 11.54% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 13.58% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 15.52% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 16.13% | +7.48% |
Сравнение комиссий DRMCX и RIPIX
DRMCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRMCX и RIPIX
Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности RIPIX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | 14.67% | 16.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.44% | 9.02% | 4.12% | 14.34% | 8.78% | 7.35% | 5.65% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRMCX and RIPIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRMCX has higher volatility (5.66%) compared to RIPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, DRMCX dropped -67.97% vs RIPIX's -41.89%.
DRMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRMCX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор