Сравнение DRMCX с NFJEX

С начала года, DRMCX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у NFJEX с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции DRMCX превзошли акции NFJEX по среднегодовой доходности: 13.25% против 8.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DRMCX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NFJEX в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRMCX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFJEX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMCX и NFJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DRMCX и NFJEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.28%, что больше доходности NFJEX в 12.05%

Максимальная просадка DRMCX за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки NFJEX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и NFJEX.

Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что DRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.