Сравнение DRMCX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и FAM Value Fund (FAMVX).
DRMCX управляется Allianz. Фонд был запущен 6 нояб. 1979 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DRMCX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRMCX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | -4.36% | 18.09% | 20.49% | 24.81% | -32.59% | 14.91% | 55.27% | 41.73% | -11.16% | 25.08% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DRMCX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции DRMCX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 13.25% против 9.72% соответственно.
DRMCX
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 13.25%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRMCX и FAMVX
DRMCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
DRMCX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
DRMCX
FAMVX
Сравнение DRMCX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRMCX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.26 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.51 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.47 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 1.65 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRMCX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.26 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DRMCX и FAMVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRMCX и FAMVX
Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.28%, что больше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | 17.28% | 16.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.44% | 9.02% | 4.12% | 14.34% | 8.78% | 7.35% | 5.65% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок DRMCX и FAMVX
Максимальная просадка DRMCX за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRMCX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -51.12% | -35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -11.38% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -22.77% | -20.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -37.73% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -7.14% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -6.45% | -38.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.25% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRMCX и FAMVX
Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRMCX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 5.52% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 10.21% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 17.91% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 17.08% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 18.15% | +5.36% |