Сравнение DRLL с MFSM
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while MFSM is a Municipal Bonds fund actively managed by MFS. DRLL is passively managed, while MFSM is actively managed. Over the past year, DRLL returned 43.09% vs 7.57% for MFSM. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.34%/yr for MFSM.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и MFSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у MFSM с доходностью 1.73%.
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFSM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRLL и MFSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | 7.74% | -6.34% |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 1.73% | 5.25% | -1.30% |
Correlation
The correlation between DRLL and MFSM is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | -0.15 |
The correlation between DRLL and MFSM shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. MFSM — Ранг доходности на риск
DRLL
MFSM
Сравнение DRLL c MFSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | MFSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.62 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.87 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 10.63 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | MFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.85 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и MFSM
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки MFSM в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и MFSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | MFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -3.86% | -19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -2.65% | -11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -0.52% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -0.88% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 0.71% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и MFSM
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | MFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 0.92% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 1.96% | +16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 2.67% | +19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 3.44% | +20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 3.44% | +20.32% |
Сравнение комиссий DRLL и MFSM
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии MFSM в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и MFSM
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности MFSM в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 3.55% | 3.53% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRLL and MFSM have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (9.15%) compared to MFSM (0.92%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs MFSM's -3.86%.
On 1-year performance, DRLL leads with 43.09% vs 7.57% for MFSM. On fees, MFSM is cheaper at 0.34% per year. On volatility, MFSM has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 43.09% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFSM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
MFSM has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.33% for DRLL.
DRLL is categorized as Energy Equities, while MFSM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Strive and MFS. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.34% for MFSM.
MFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и MFSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор