Сравнение DRIWX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 14.91% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и PDDDX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
DRIWX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
DRIWX
PDDDX
Сравнение DRIWX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.43 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.03 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.83 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 8.88 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.43 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.77 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и PDDDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и PDDDX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности PDDDX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и PDDDX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -18.88% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -5.29% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -16.64% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -2.60% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -3.06% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.09% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и PDDDX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.43% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 3.72% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 6.65% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 13.75% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 11.45% | -1.36% |