Сравнение DRIWX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 8.10% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 0.39% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 0.39%.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
FTLSX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и FTLSX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIWX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
DRIWX
FTLSX
Сравнение DRIWX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.73 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.41 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.33 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 9.55 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.73 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и FTLSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и FTLSX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности FTLSX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.80% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и FTLSX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -15.74% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -3.65% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -15.74% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -2.59% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -2.86% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.89% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и FTLSX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.36% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 3.22% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 4.89% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 5.36% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 4.75% | +5.34% |