PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIWX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIWX с FRIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).

DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIWX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIWX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		-0.83%9.89%5.12%10.05%-22.34%13.46%18.33%21.04%-7.35%15.68%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции DRIWX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 5.96% против 4.00% соответственно.

DRIWX

1 день
0.84%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.43%
1 год
6.79%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.02%
10 лет*
5.96%

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с DRIWX:
DRIWX с FFFEXDRIWX с PTDIXDRIWX с VSCGXDRIWX с FYTKXDRIWX с DFQTXDRIWX с FNSHXDRIWX с PDAHX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с TCLEXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с TBLGXFRIMX с PLTNX

Сравнение комиссий DRIWX и FRIMX

DRIWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.

FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIWX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIWX
Ранг доходности на риск DRIWX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIWX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIWX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIWXFRIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.70

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.38

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.31

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

9.18

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIWX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIWX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FRIMX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIWX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIWXFRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.70

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.47

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.90

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.08

Корреляция

Корреляция между DRIWX и FRIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIWX и FRIMX

Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности FRIMX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		7.03%6.89%6.04%4.10%6.63%5.81%3.93%2.39%2.45%1.33%1.40%0.00%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок DRIWX и FRIMX

Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и FRIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIWXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.45%

-33.73%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-3.44%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-16.12%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.45%

-16.12%

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-2.46%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-3.74%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.86%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIWX и FRIMX

Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIWXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.13%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

2.95%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

4.64%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

5.23%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

4.48%

+5.61%