Сравнение DRIWX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.50% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.63% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции DRIWX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 4.25% соответственно.
DRIWX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 5.99%
FFFAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и FFFAX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
DRIWX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
DRIWX
FFFAX
Сравнение DRIWX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.73 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.42 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.36 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 9.60 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.73 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.52 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.93 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.03 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и FFFAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и FFFAX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности FFFAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.01% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% | 0.00% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.23% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и FFFAX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -17.96% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -3.68% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -15.87% | -11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | -15.87% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -2.38% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -1.80% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.90% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и FFFAX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.35% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 3.30% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 4.88% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 5.29% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 4.58% | +5.51% |