PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIWX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRIWX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIWX и FFFAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund
-0.50%9.89%5.12%10.05%-22.34%13.46%18.33%21.04%-7.35%15.68%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
0.63%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, DRIWX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции DRIWX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 4.25% соответственно.


DRIWX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.18%
1 год
6.97%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.99%

FFFAX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.28%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.75%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Сравнение комиссий DRIWX и FFFAX

DRIWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.


Доходность на риск

DRIWX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIWX
Ранг доходности на риск DRIWX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIWX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIWX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIWX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIWX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIWX: 3232
Ранг коэф-та Мартина

FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIWX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIWXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.73

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.42

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.36

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

9.60

-5.18

DRIWX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIWX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FFFAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIWX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRIWXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.73

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.52

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.03

-0.41

Корреляция

Корреляция между DRIWX и FFFAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIWX и FFFAX

Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности FFFAX в 3.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund
7.01%6.89%6.04%4.10%6.63%5.81%3.93%2.39%2.45%1.33%1.40%0.00%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
3.23%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок DRIWX и FFFAX

Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и FFFAX.


Загрузка...

Показатели просадок


DRIWXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.45%

-17.96%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-3.68%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-15.87%

-11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.45%

-15.87%

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-2.38%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-1.80%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.90%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIWX и FFFAX

Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRIWXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.35%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

3.30%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

4.88%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

5.29%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

4.58%

+5.51%