Сравнение DRIWX с FCQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и FCQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 26.96% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | -3.37% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
FCQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и FCQTX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIWX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
DRIWX
FCQTX
Сравнение DRIWX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.24 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.85 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.85 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 7.89 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.24 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.55 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и FCQTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и FCQTX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности FCQTX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.83% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и FCQTX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, примерно равная максимальной просадке FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и FCQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -27.34% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -10.21% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -27.34% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -7.36% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -6.02% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.39% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и FCQTX
Текущая волатильность для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) составляет 3.27%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 5.61% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 9.44% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 15.36% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 14.63% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 15.09% | -5.00% |