PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIQX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIQX с FFGZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIQX (Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund) and FFGZX (Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, DRIQX returned 4.86%/yr vs 4.28%/yr for FFGZX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DRIQX charges 0.17%/yr vs 0.08%/yr for FFGZX.

Доходность

Сравнение доходности DRIQX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRIQX показывает доходность 4.37%, а FFGZX немного ниже – 4.28%. За последние 10 лет акции DRIQX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 4.86% против 4.28% соответственно.

DRIQX

1 день
0.09%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.75%
3 года*
7.55%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.86%

FFGZX

1 день
0.16%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.42%
1 год
10.55%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.28%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIQX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIQX
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund		4.37%8.83%5.47%8.17%-14.79%7.79%14.31%14.08%-4.20%7.82%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		4.28%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Correlation

The correlation between DRIQX and FFGZX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between DRIQX and FFGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с DRIQX:
DRIQX с DFEOXDRIQX с FFSZXDRIQX с DFIVXDRIQX с FCTKXDRIQX с PADLXDRIQX с FIKFXDRIQX с DFFVX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FFOPXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с FXNAXFFGZX с TLT

Доходность на риск

DRIQX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIQX
Ранг доходности на риск DRIQX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIQX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIQX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIQX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIQX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIQX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIQXFFGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.64

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.97

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.54

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.18

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

14.23

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIQX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIQX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIQX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIQXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.93

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DRIQX и FFGZX

Максимальная просадка DRIQX за все время составила -19.86%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIQX и FFGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIQXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-14.94%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-3.33%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-4.76%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-14.94%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

-14.94%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-2.26%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.74%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIQX и FFGZX

Текущая волатильность для Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что DRIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIQXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.49%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

3.34%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

4.01%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

5.08%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.59%

4.43%

+2.16%

Сравнение комиссий DRIQX и FFGZX

DRIQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIQX и FFGZX

Дивидендная доходность DRIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FFGZX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIQX
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund		4.76%4.95%4.53%4.28%6.51%4.54%3.76%2.05%2.23%1.66%1.37%0.00%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.21%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DRIQX and FFGZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFGZX has higher volatility (1.49%) compared to DRIQX (1.32%). In terms of maximum drawdown, DRIQX dropped -19.86% vs FFGZX's -14.94%.

FFGZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIQX и FFGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор