PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIPX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIPX с PSECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The MP 63 Fund (DRIPX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

DRIPX управляется MP 63. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIPX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The MP 63 Fund (DRIPX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIPX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIPX
The MP 63 Fund		1.34%13.89%4.75%5.93%-8.37%20.46%8.13%28.65%-5.55%18.19%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-2.01%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, DRIPX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции DRIPX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 9.04% против 6.86% соответственно.

DRIPX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.32%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
13.58%
3 года*
8.78%
5 лет*
5.54%
10 лет*
9.04%

PSECX

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-3.71%
1 год
6.71%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.18%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The MP 63 Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с DRIPX:
DRIPX с AONDRIPX с VTWAXDRIPX с AUXFXDRIPX с ACIIXDRIPX с FGINXDRIPX с ACTIXDRIPX с FBLEX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий DRIPX и PSECX

DRIPX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
DRIPX
The MP 63 Fund

Доходность на риск

DRIPX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIPX
Ранг доходности на риск DRIPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIPX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The MP 63 Fund (DRIPX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.59

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.93

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.82

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

3.31

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIPX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIPX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIPX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.59

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.61

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.53

-0.52

Корреляция

Корреляция между DRIPX и PSECX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIPX и PSECX

Дивидендная доходность DRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности PSECX в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIPX
The MP 63 Fund		6.94%7.04%0.00%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.68%4.27%6.80%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.87%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок DRIPX и PSECX

Максимальная просадка DRIPX за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIPX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-31.13%

-65.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-8.36%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.89%

-18.47%

-78.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.89%

-31.13%

-65.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.04%

-7.44%

-88.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-3.90%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.07%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIPX и PSECX

The MP 63 Fund (DRIPX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DRIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.06%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.60%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

13.13%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,509.64%

11.90%

+1,497.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,067.50%

13.17%

+1,054.33%