Сравнение DRIP с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
DRIP и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIP и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIP и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -53.90% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -47.87% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.
DRIP
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -30.07%
- С начала года
- -53.90%
- 6 месяцев
- -51.15%
- 1 год
- -60.00%
- 3 года*
- -31.92%
- 5 лет*
- -46.13%
- 10 лет*
- -47.04%
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и XTAP
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
DRIP vs. XTAP — Ранг доходности на риск
DRIP
XTAP
Сравнение DRIP c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.14 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | 1.76 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.44 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.43 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 9.78 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.14 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.69 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между DRIP и XTAP составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и XTAP
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 4.28% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и XTAP
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIP | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -22.13% | -77.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -11.83% | -64.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | 0.00% | -99.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.30% | -3.57% | -86.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.55% | 1.73% | +44.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и XTAP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIP | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 0.77% | +13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | 2.52% | +36.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.53% | 14.33% | +52.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 14.60% | +54.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 14.60% | +82.52% |