Сравнение DRIP с NBET
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while NBET is a Energy Equities fund actively managed by Neuberger Berman. DRIP is passively managed, while NBET is actively managed. Over the past 3 years, DRIP returned -27.26%/yr vs 19.86%/yr for NBET. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for NBET.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и NBET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у NBET с доходностью 20.80%.
DRIP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 18.92%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -40.68%
- 1 год
- -42.23%
- 3 года*
- -27.26%
- 5 лет*
- -38.71%
- 10 лет*
- -42.06%
NBET
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIP и NBET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -41.20% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -39.64% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 20.80% | 5.87% | 30.30% | 7.48% | -6.07% |
Correlation
The correlation between DRIP and NBET is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г. | -0.59 |
The correlation between DRIP and NBET shifts across timeframes, from -0.77 (1 year) to -0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. NBET — Ранг доходности на риск
DRIP
NBET
Сравнение DRIP c NBET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIP | NBET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.90 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.90 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIP и NBET
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NBET в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и NBET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | NBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -18.72% | -81.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | -8.00% | -54.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | -18.72% | -57.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -6.98% | -92.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -5.07% | -85.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.75% | 2.93% | +30.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и NBET
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | NBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 4.77% | +13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.68% | 11.00% | +32.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.75% | 14.66% | +42.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.37% | 19.48% | +48.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.33% | 19.48% | +76.85% |
Сравнение комиссий DRIP и NBET
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NBET в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и NBET
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности NBET в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.36% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 1.71% | 2.70% | 2.43% | 1.22% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and NBET have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIP has higher volatility (18.04%) compared to NBET (4.77%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs NBET's -18.72%.
On 3-year performance, NBET leads with 19.86% vs -27.26% for DRIP. On fees, NBET is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBET has performed better with a 19.86% return vs -27.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBET is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.71% for NBET.
DRIP is categorized as Leveraged Equities, while NBET is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and Neuberger Berman. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.65% for NBET.
NBET currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и NBET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор