Сравнение DRIOX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIOX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIOX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | -2.45% | 28.93% | 3.15% | 11.96% | -24.37% | 12.44% | 29.84% | 19.13% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIOX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.
DRIOX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.93%
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIOX и VFSAX
DRIOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
DRIOX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
DRIOX
VFSAX
Сравнение DRIOX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIOX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.06 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.63 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.49 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 9.78 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIOX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.06 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DRIOX и VFSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIOX и VFSAX
Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VFSAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 1.09% | 1.06% | 0.51% | 1.16% | 5.94% | 27.01% | 8.26% | 0.77% | 16.19% | 15.63% | 0.00% | 2.72% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIOX и VFSAX
Максимальная просадка DRIOX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIOX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -39.86% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -11.48% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | -33.81% | -13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -9.36% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -9.42% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.92% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIOX и VFSAX
Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что DRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIOX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 6.64% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 10.11% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 14.58% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 14.90% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 17.03% | +3.75% |