Сравнение DRIOX с KGGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).
DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIOX и KGGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIOX и KGGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | -2.45% | 28.93% | 3.15% | 11.96% | -24.37% | 12.44% | 29.84% | 30.41% | -17.03% | 41.53% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIOX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции DRIOX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 8.93% против 14.57% соответственно.
DRIOX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.93%
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIOX и KGGAX
DRIOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.
Доходность на риск
DRIOX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск
DRIOX
KGGAX
Сравнение DRIOX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIOX | KGGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 3.54 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 4.19 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.63 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 5.00 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 18.23 | -12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIOX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 3.54 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.86 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.97 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DRIOX и KGGAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIOX и KGGAX
Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 1.09% | 1.06% | 0.51% | 1.16% | 5.94% | 27.01% | 8.26% | 0.77% | 16.19% | 15.63% | 0.00% | 2.72% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок DRIOX и KGGAX
Максимальная просадка DRIOX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и KGGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIOX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -45.27% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -10.63% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | -26.59% | -21.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -31.90% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -7.14% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -9.76% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.92% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIOX и KGGAX
Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что DRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIOX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 6.36% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 12.51% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 15.41% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 15.10% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 15.08% | +5.70% |