PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIOX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIOX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIOX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIOX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		-2.45%28.93%3.15%11.96%-24.37%12.44%29.84%30.41%-17.03%41.53%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, DRIOX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции DRIOX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 8.93% против 20.60% соответственно.

DRIOX

1 день
3.14%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-1.89%
1 год
25.64%
3 года*
11.95%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.93%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus International Small Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DRIOX:
DRIOX с DISMXDRIOX с HSCZDRIOX с DEMSXDRIOX с DSMDXDRIOX с DRESXDRIOX с DREGXDRIOX с HLMSX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий DRIOX и DMCRX

DRIOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DRIOX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIOX
Ранг доходности на риск DRIOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIOX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIOX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIOXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.06

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.60

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.73

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

12.46

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIOX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIOX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMCRX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIOX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIOXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.06

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.16

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.19

Корреляция

Корреляция между DRIOX и DMCRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIOX и DMCRX

Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		1.09%1.06%0.51%1.16%5.94%27.01%8.26%0.77%16.19%15.63%0.00%2.72%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DRIOX и DMCRX

Максимальная просадка DRIOX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIOXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-59.16%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-15.46%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

-59.16%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-59.16%

+11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-10.79%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-20.35%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.62%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIOX и DMCRX

Текущая волатильность для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) составляет 8.35%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что DRIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIOXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

12.40%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

23.15%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

31.42%

-13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

39.55%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

33.88%

-13.10%