Сравнение DRIOX с DEVDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX).
DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г.. DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIOX и DEVDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIOX и DEVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | -2.45% | 28.93% | 3.15% | 11.96% | -24.37% | 12.44% | 29.84% | 30.41% | -17.03% | 41.53% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIOX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у DEVDX с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции DRIOX превзошли акции DEVDX по среднегодовой доходности: 8.93% против 6.56% соответственно.
DRIOX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.93%
DEVDX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIOX и DEVDX
DRIOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии DEVDX в 1.66%.
Доходность на риск
DRIOX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск
DRIOX
DEVDX
Сравнение DRIOX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIOX | DEVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.04 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.28 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 5.21 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIOX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.21 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DRIOX и DEVDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIOX и DEVDX
Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 1.09% | 1.06% | 0.51% | 1.16% | 5.94% | 27.01% | 8.26% | 0.77% | 16.19% | 15.63% | 0.00% | 2.72% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок DRIOX и DEVDX
Максимальная просадка DRIOX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки DEVDX в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и DEVDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIOX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -21.00% | -38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -3.37% | -11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | -21.00% | -26.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -21.00% | -26.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -3.69% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -7.14% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 1.59% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIOX и DEVDX
Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что DRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIOX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 0.37% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 3.81% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 6.26% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 9.93% | +13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 9.67% | +11.11% |